《金融理论与政策》课程教学大纲
开课学院:商学院
授课专业:金融专硕
课程中文名称:金融理论与政策
课程英文名称:Financial Theory and Policy
课程学分: 3
课程学时:54
预备知识:
金融理论与政策是金融学专业最基础和最关键的一门学科,是金融专业硕士(MF)的核心课程之一。本课程需要在本科阶段的金融学专业以《金融学》为核心的相关课程,包括专业基础课《西方经济学》、《政治经济学》等和专业学位课《中央银行学》、《投资学》等相关课程学习的基础上进行进一步深化学习,需要具备扎实的专业基础知识,同时也需要一定的数学基础,才能更好地适应本课程的深入了解与学习。
课程重、难点:
作为金融专业的核心课程,本课程的内容都必须掌握,学习金融一系列基本理论的基础上,把握金融理论体系脉络和掌握国际主流货币金融理论及最新发展。重点有货币政策理论、金融结构与金融发展理论、利率期限结构理论,难点有利率期限结构理论、资产组合与定价理论等,主要是考虑到模型相关数学公式推导和计算。
课程学习要求:
学习和掌握金融理论体系,能够独立观察和分析金融运行的发展状况及其变化,辨析各种金融理论流派的观点,掌握最新的货币金融理论发展趋势,提高学生研究问题、辨析和解决问题的理论水平和实际能力,提高学生在专业基础方面的素养,为在下一步继续学习和科研方面打下坚实的基础。
主要内容与学时安排:
序号 |
教学内容 |
教学要求 |
学时 |
教学 方式 |
1 |
第一章 导论 1.金融专硕与学硕的异同; 2.金融理论的发展演变逻辑; 3.现代金融理论与政策。
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1.意识到学硕与专硕的不同; 2.了解经典(古典)金融理论、现代金融理论、金融功能理论的演变与发展以及各理论的代表性成果; 3.了解现代金融理论与政策的一系列挑战; |
2 |
讲授 |
2 |
第二章 货币供求理论1.货币需求理论; 2.货币供给理论; 3.货币均衡理论。 |
1.了解货币需求概念,; 2.掌握早期货币需求理论和凯恩斯的货币需求理论及发展,货币学派的货币需求理论; 3.了解掌握货币供给基础理论、内生性与外生性理论、乘数理论、货币中性理论; 4.掌握凯恩斯、货币学派的货币均衡理论。 |
6 |
讲授 |
3 |
第三章 通货膨胀与紧缩 1.通货膨胀的衡量与成因; 2.通货膨胀的效应与调控; 3.通货紧缩。 |
1.了解通货膨胀的内涵; 2.掌握通货膨胀的衡量; 3.了解通货膨胀的成因; 4.掌握通货膨胀经济效应:促进论与促退论。 5.了解通货紧缩原因、影响以及治理。 |
4 |
讲授 |
4 |
第四章 货币政策理论1. 中央银行的货币政策框架; 2. 中央银行的货币政策规则; 3. 中央银行的货币政策传导效果。
案例:欧债危机 |
1.了解货币政策定义及其内容; 2.了解货币政策目标及其之间的关系; 3.掌握中央银行的货币政策工具; 4.掌握货币政策规则:相机抉择、弗里德曼的单一规则、麦克勒姆规则、泰勒规则、通货膨胀目标规则; 5.掌握货币政策传导的含义与框架,传导渠道:利率传导渠道、资产价格传导渠道、财富效应传导渠道、银行信用传导渠道、汇率传导渠道; 6、了解货币政策传导效果。 |
6 |
讲授 |
5 |
第五章 金融中介理论 1. 金融中介的功能理论; 2. 金融中介的经营模式; 3. 金融中介的管理理论。 |
1.了解金融中介的内涵与构成; 2.了解金融中介理论,旧论:古典金融中介理论、金融中介无用论,新论:交易成本理论、信息不对称理论、风险管理理论、参与成本理论、价值增值论、金融功能观; 3.了解金融中介经营模式,商业银行的经营模式:分业经营、混业经营; 4.了解金融中介面临的风险,掌握商业银行经营管理理论:资产管理理论、资产转换理论、预期收入理论、负债管理理论、资产负债综合管理理论。 |
6 |
讲授 |
6 |
第六章 金融结构与金融发展理论 1.金融结构一般理论; 2.金融结构演进理论; 3.金融抑制与金融发展理论。
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1.了解金融结构的界定; 2.明确金融结构特征的统计指标体系; 3.熟悉金融结构演进的横向比较:银行主导论、市场主导论、金融服务论、法律起源论; 4、熟悉金融结构演进的纵向比较:演进轨迹分析和演进的动因分析; 5.掌握麦金农和肖的金融抑制理论及其后来发展,金融约束理论。 |
6 |
讲授 |
7 |
第七章 利率期限结构理论 1.利率的风险结构; 2.利率的期限结构理论; 3. 我国的利率市场化。 |
1.了解利率风险结构的内涵、影响因素; 2.掌握利率期限结构理论:纯粹预期假说、流动性偏好假说、市场分割假说、利率期限结构模型; 3.了解利率市场化的含义,原因、历程; 4.掌握利率市场化存在的问题及解决途径 |
6 |
讲授 |
8 |
第八章 资产组合与定价理论 1.资产组合理论; 2.资本资产定价模型; 3.套利定价理论; 4.期权定价理论; 5.有效市场理论。
案例:宝钢权证 |
1.掌握资产组合选择理论:单一资产,两资产,多资产; 2.掌握人资本资产定价模型:两基金分离原则与资本市场均衡,资本市场线,证券市场线; 3.掌握套利定价模型:单因素模型,双因素模型、多因素模型及其计算; 4.区别看涨期权和看跌期权; 5.掌握期权定价理论:二叉树模型、多期二叉树模型、BS模型; 6.掌握有效市场理论:概念、条件、假设、分类、类型 |
8 |
讲授 |
9 |
第九章 多层次资本市场与制度设计 1.多层次资本市场的含义与背景; 2.国外和地区多层次资本市场分析; 3.中国多层次资本市场制度设计。
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1.了解多层次资本市场的含义及背景; 2.了解国外和地区多层次资本市场体系:美国,英国,韩国,香港,台湾; 3.了解国外创业板市场分析:纳斯达克的示范效应,海外创业板; 4.掌握中国多层资本市场制度设计。 |
4 |
讲授 |
考核形式:
闭卷考试
填写说明:
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考试形式是指该课程考试采取口试、笔试、开卷考试或闭卷考试等何种形式。